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일일시황

3/30(화) 일일시황

by hyperblue 2021. 3. 30.

- 수에즈 운하의 통이 재개되며 금융시장이 안도하고 있습니다. 하지만, 워낙 기존에 대기중인 선박이 많아서 병목 해소에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 

- 美 현지시간 지난 금요일에 뉴욕증시에서 벌어진 전례없는 장중 대규모 블록딜(대량매매)의 여파가 확산되고 있습니다. 이 사건은 Bill Hwang(한국명 황성국)이라는 한국계 펀드매니저가 이끄는 헤지펀드 Archegos Capital이 무리한 레버리지를 사용하여 주식을 운용하다가 보유중이던 일부 종목의 주가 급락에 마진콜(추가 증거금 납부)을 당하여 해당 주식들이 저가에 강제 매도청산 당한 사건입니다. 그의 펀드에게 고율의 수수료를 받으며 레버리지를 일으켜주었던 골드만삭스, 크레딧스위스, 노무라 등의 글로벌 IB들 또한 이 사건으로 인해 막대한 손실을 입을 것으로 알려지며 시장의 변동성이 커지고 있습니다만, 얼마 전에 있었던 GameStop 사건처럼 금융시장 전반으로 확산되지 않고 시장 내부에서 통제 가능한 리스크인 것으로 평가되고 있습니다.

1. 전 거래일(3 29) 서울환시

□ 거래 동향

○ 서울 환시에서 달러/원 환율은 전거래일 종가 대비 0.80원 오른 1,130.10원에 개장함. 상승세로 출발한 달러/원 환율은 장 초반 1,129원대로 저점을 낮추기도 했으나 아시아 시장에서 주요 통화들의 등락을 반영해 1,130원 부근에서 소폭 상승세를 이어갔음. 오후 들어 달러화 강세와 위안화 약세가 나타나며 상승폭을 확대한 달러/원 환율은 전 거래일 종가 대비 2.40원 오른 1,131.70원에 장을 마감함. 

-      캐피털이코노믹스(CE)가 올해와 내년 말 달러/위안 환율 전망치를 각각 6.70위안과 6.90위안으로 제시했음. 위안화가 달러화에 대해 약세로 돌아설 것으로 전망한 것인데, 당초 전망치는 각각 6.20위안이었음. CE는 지난 26일 발표한 보고서에서 美 국채금리가 달러화에 우호적인 방향으로 움직이고 중국의 경제적 성과도 약화할 것으로 보여 위안화가 앞으로 수분기 동안 절하될 것으로 전망했으며, 달러/위안 환율은 지난 2월 중순 저점을 찍고 최근 오름세를 보이고 있음(달러/위안 환율이 오른다는 것은 위안화 가치의 하락을 의미) CE는 작년 9 "견조한 역외 포지션과 경제적 성과, 상대적으로 매력적인 금리"를 이유로 위안화 강세를 예상했으나 위안화 절상에 기여한 이런 순풍이 예상했던 것보다 빠른 속도로 약해지고 있다고 지적했음. CE "중국 경제는 추세를 웃도는 성장세를 보이고 있고, 부양책이 철수되고 있지만 경기 둔화 주기를 향하고 있다"면서 "동시에 세계 경제 전망도 밝아졌다. 이는 미국의 대규모 부양책과 다양한 백신의 성공적인 배포 덕분"이라고 말했음. 경제전망이 채권시장에도 영향을 미치기 시작해 미국 금리가 계속 오를 것으로 CE는 전망했으며, 중국은 반면에 앞으로 1~2년 사이에 장기 국채금리가 하락할 것으로 CE는 예상했음.

-      중앙방역대책본부는 3/29 0시 기준, 코로나19 확진자가 384 (국내: 370) 발생한 것으로 발표함.

□ 거래 지표

○ 당일 종가: 1,131.70 (고가: 1,133.40 저가: 1,129.80) / 전일 종가: 1,129.30
 3/30 매매기준율: 1,131.70 / 거래량:  89.9억불
○ 韓 코스피: 3,036.04 ( 0.16%), 韓 코스닥: 954.10 ( 0.27%)
○ 日 닛케이: 29,384.52 ( 0.71%), 中 상해종합: 3,435.30 ( 0.50%)

2. 뉴욕환시

□ 거래동향

○ 뉴욕 증시에서 주요 지수는 아케고스 캐피털의 마진콜(추가 증거금 요구) 여파 속에 혼조세로 마감했고, 뉴욕 유가는 수에즈 운하의 통항이 재개됐다는 소식에 하락 압력을 받았으나 장 막판 반등해 상승세로 마감했음. 외환시장에서 달러화는 위험회피 선호로 강세를 보였고,  10년 국채금리는 바이든 정부의 대규모 인프라 투자 발표를 경계하며 상승했음. 

-     美 연준 고위 관계자와 규제당국이 리보(LIBOR) 대출을 중단하라고 압박 수위를 높이고 있음. 10년 전 조작 사건으로 평판이 땅에 떨어진 뒤 전세계 대형 은행과 규제당국은 광범위하게 쓰이던 리보를 단기 차입 벤치마크로 사용하던 관행을 연말까지 중단키로 했으나 은행들의 전환 속도가 더디다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도함. 랜들 퀄스 연준 부의장은 2021년 말까지 리보로 신규 거래를 중단하지 않을 경우 은행들을 감사하겠다고 경고했으나 미국 주요 기업의 CFO들은 여전히 리보를 선택하고 있으며, 리보에 묶인 대출은 지난 1년 동안 줄어들지 않고 오히려 늘어났음. 주요 은행, 보험사, 자산운용사 등으로 구성된 금융산업그룹인 대안기준금리위원회의 최근 보고서에 따르면 현재 약 223조 달러 상당의 계약이 리보를 참조하고 있음. 기업 대출에서 모기지까지 모든 차입 비용 책정에 쓰였던 리보는 2016년 말에는 199조 달러에 달했는데, 연준이 선호하는 대체 금리인 SOFR를 여전히 은행들이 완전히 수용하지 못한다고 해석할 수 있음.

 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) : 리보(LIBOR) 금리를 대체하기 위해 美 연준이 제시하는 단기 기준금리이며, 美 국채를 담보로 하는 하루짜리 레포 (Repo/환매조건부채권) 거래를 기반으로 산출됨.

 NDF 달러∙원 최종호가: 1,132.80

○ 유로/달러: 1.17680 ( 0.25%), 달러/: 109.810 ( 0.17%), 달러인덱스: 92.913 ( 0.23%)
○ 美 2Y 국채금리: 0.143% ( 0.2bp),  10Y: 1.721% ( 6.3bp),  30Y: 2.424%( 5.9bp)
 CRS 3Y Mid: 0.260% ( 0.005%) / 3M Libor 금리: 0.20% (-%)
○ 다우: 33,171.37 ( 0.30%), S&P: 3,971.09 ( 0.09%), 나스닥: 13,059.65 ( 0.60%)
 5월물 서부텍사스산 원유(WTI): 61.56 ( 1.0%)

□ 거래 전망

○ 금일 달러/원 환율은 글로벌 위험회피 선호 분위기에 1,130원대 중반에 대한 상단 저항선 돌파를 테스트 할 것으로 전망됨.

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